홍콩 소재 외국계 IB(투자은행) 기업 두 곳이 국내서 불법 공매도 행위를 일삼다 금융감독원에 적발됐다.

금융감독원은 15일 불법 공매도에 대한 면밀한 감시와 집중적인 조사를 실시한 결과 지속적으로 무차입공매도 주문을 해 온 홍콩 소재 A사와 B사를 적발했다고 밝혔다.

외국계 IB가 무차입공매도 같은 불법 공매도 행위로 적발된 것은 이번이 처음이다.

주식을 빌리지 않고 매도부터 하는 무차입공매도는 자본시장법상 명백한 불법 행위로, 현재까지 확인된 무차입공매도 금액만 600억 원에 달한다.

조사 결과 이들은 주식을 소유하지 않은 상태에서 공매도하고 사후에 차입하는 방식 등으로 불법 공매도를 지속한 것으로 드러났다.

먼저 A사는 지난 2021년 9월부터 지난해 5월까지 101개 종목에 대해 400억 원 상당의 무차입 공매도 주문을 제출했다.

A사는 다수의 내부부서를 운영하면서 부서 상호 간 대차를 통해 주식을 대여하는 과정에서 대차내역 등을 시스템에 입력하지 않아 소유주식을 중복계산해 과다표시된 잔고를 기초로 매도주문을 제출했다.

예를 들어, A사 내 a부서는 주식 100주를 소유한 상태에서 b부서에 50주를 대여해줬음에도 a부서는 이를 대여내역에 입력하지 않았다. A사가 보유한 주식은 총 100주인데 결과적으로 150주를 잔고로 인식한 것이다.

A사의 계열사인 국내 수탁증권사도 A사의 불법 행위를 알았으면서 묵인한 것으로 조사됐다.

금감원은 국내 수탁증권사가 위탁자와 공매도포지션, 대차내역을 매일 공유했고 결제 가능 여부 확인 과정에서 잔고 부족이 지속 발생하였음에도 결제 이행 촉구 외에 원인 파악과 사전 예방 조치 등을 취하지 않았다고 설명했다.

B사는 지난 2021년 8월부터 12월까지 9개 종목에 대해 160억 원 상당의 무차입공매도 주문을 제출했다.

B사는 해외 기관투자자들의 매도스왑계약을 헤지하기 위해 공매도 주문을 제출하는 과정에서 사전에 차입이 확정된 주식수량이 아닌 향후 차입 가능한 수량을 기준으로 매도스왑계약을 체결하고 이에 대한 공매도 주문을 제출한 것으로 드러났다.

다만 적발 이후 B사는 차입이 확정된 수량을 기준으로 매도스왑계약을 체결하고, 같은 수량만큼만 공매도 주문이 가능하도록 시스템을 개선·운영했다고 금감원은 설명했다.

이번에 적발된 회사에는 과징금 제도 도입 이후 최대 규모의 과징금이 부과될 것으로 전망된다.

금감원 관계자는 "증선위의 심의·의결을 거쳐 엄중한 제재조치를 진행할 예정"이라며 "글로벌 IB로부터 주문을 수탁받는 국내 증권사에 대해서도 검사를 강화하겠다"고 말했다.